"Bankenstresstests" sind eigentlich eine Routineangelegenheit von Bankenaufsichtsbehörden und Notenbanken. Genaugenommen handelt es sich dabei um Simulationen, durchgerechnet aufgrund vorgegebener (makro-)ökonomischer Annahmen und Prämissen. Aus den Ergebnissen lassen sich Schlüsse ziehen für notwendige Schritte, die die geprüften Institutionen krisenfester machen.

14 deutsche Banken dabei

Derzeit führt der „Committee of European Banking Supervisors“ (ECBS), der Ausschuss der europäischen Bankenaufseher, einen solchen „Stresstest“ bei 91 europäischen Finanzinstituten durch. Darunter sind auch 14 deutsche Banken, einschließlich einiger Landesbanken.

Die deutschen Banken im „Stresstest“ sind: Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, Hypo Real Estate Holding AG, Landesbank Baden-Württemberg, Bayerische Landesbank, DZ Bank AG Dt. Zentral-Genossenschaftsbank, Norddeutsche Landesbank –GZ–, Deutsche Postbank AG WestLB AG, HSH Nordbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen GZ, Landesbank Berlin AG, Dekabank Deutsche Girozentrale und die WGZ Bank AG Westd.Geno. Zentralbank.

Die Ergebnisse sollen heute veröffentlicht werden – und fanden bereits im Vorfeld große mediale Aufmerksamkeit. Worum geht es?

Hintergrund dieses Tests, der im März 2010 begann, ist die internationale Finanz-Krise, in deren Folge viele Regierungen ihren Banken unterstützen mussten. Es ist der zweite EU-weite Test, mit dem der Wirtschafts- und Finanzrat der EU (ECOFIN) den ECBS betraut hat. Konkret geht es um die Abhängigkeit der Banken von staatlichen Hilfen und ob ihre Kapitalbasis ausreicht.

Test schafft mehr Vertrauen

Wichtig ist: Ergebnis dieses Tests ist nicht etwa eine Prognose der weiteren Entwicklung auf den Finanzmärkten. Es ist eine „Was-wäre-wenn“-Simulation, die den Aufsichtsbehörden Rückschlüsse erlaubt über die Belastbarkeit der Kapitaldecke der geprüften Institute. Anders ausgedrückt: Der Test soll belegen, dass die Banken gerüstet sind gegen die Auswirkungen eines Wirtschafstabschwungs und eines Verfalls der Kurse von Anleihen.

Als weitere vertrauensbildende Maßnahme für die internationalen Kapitalmärkte hat der Europäische Rat am 17. Juni beschlossen, die Ergebnisse öffentlich zu machen. Denn auch wenn sie sich nicht auf das gesamte europäische Bankensystem hochrechnen lassen – repräsentativ und aussagefähig sind sie schon. So beziehen sie die Schutzschirme für Griechenland und für den Euro in die Berechnungen ein. 

Und auch wenn der ECBS jede Bank einzeln prüft: Der Test deckt nicht nur grenzüberschreitende Bankengruppen in Europa ab, sondern auch die wichtigsten Kreditanstalten der Mitgliedsländer. Bezogen auf das Gesamtkapital stehen die 91 Prüflinge für 65 Prozent des EU-Bankensektors. Und in jedem Land sorgt die Auswahl der zu prüfenden Banken dafür, dass sich mindestens die Hälfte des Bankensektors (gemessen am Kapital) dem Stresstest unterziehen. 

Der ECBS ist der unabhängige Ausschuss der europäischen Bankenaufseher, eingerichtet Anfang 2004 durch Entscheidung der Europäischen Kommission. Der ECBS berät die Kommission unter anderem beim Entwurf von Regulierungen im Bankenbereich und dient der verbesserten Zusammenarbeit bei der Bankenaufsicht in der EU.   

Der ECBS setzt sich aus hochrangigen Vertretern der nationalen Bankenaufsichtsbehörden und Notenbanken der EU sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammen. Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, die nicht EU-Mitglieder sind, genießen Beobachterstatus. Für Deutschland sitzen je ein Vertreter der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in diesem Ausschuss. Sitz des ECBS-Sekretariats ist London.